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第68章 量化交易系统初版完成（第3页）

当王硕看到量化交易在模拟账户上两日亏损15%时，很吃惊。

王硕：“不会吧，我们辛苦研的量化系统亏损这么多，这还是两天。”

衡妹：“王硕，这很打击人的信心呢，还好是用的模拟账户。”

杨洋：“要是真实的账户，我们就亏爆了。”

看着几人有些灰心丧气。

王硕：“哥几个，振作起来，哪有刚开始就成功的，失败是成功之母，我们要找到亏损的源头，分析每笔交易为什么产生亏损，然后再去优化量化交易算法，慢慢的我们量化交易系统一定能成功。”

杨洋：“也是哦，当初我们搞味途因为是实体行业，能看的到，摸得着。”

沈翔：“炒股是虚拟市场，市场随时在变，跟实体行业差距还蛮大。”

王硕：“杨洋，翔哥，相信王硕，我们分析每笔的交易。”

几人暂停了量化系统继续在股市上交易。

然后看了看模拟账户每笔交易的交割单。

现大多数情况下都是做T做反了。

打个比方，一只股票8元，盘中振幅从7。7-8。3，本来该7。8低吸，然后8。2高抛。

结果8。1买，7。8止损了。

还有的是被盘中低价打到了止损。

几人统计了下交易的笔数，两天一共触交易1oo来笔。

盈利的只有5笔，这个比例还是太低了。

王硕：“经过数据分析，我们的量化算法存在很大问题，对分时图的应用不够完善，这块我来继续改下。”

王硕继续硕：“衡妹你们三人看下止损触的条件，我觉得有些过于严谨了，有些单子不该触止损的。”

衡妹：“好嘞，我们再看看。”

就这样王硕开始了优化量化交易算法。

衡妹三人优化交易止盈止损的触条件。

经过几天的修改，第二版程序搞定。

沈翔：“王硕，这次应该差不多了。”

杨洋：“这次肯定可以了。”